Conte BP, Ceretta PS. Análise dinâmica de volatilidade para os setores do mercado acionário brasileiro: uma aplicação do modelo MRS-GARCH. RACE [Internet]. 29º de abril de 2022 [citado 19º de abril de 2024];21(1):101-20. Disponível em: https://periodicos.unoesc.edu.br/race/article/view/20975